Застосування методу дюрації при оцінці процентного ризику банківської установи

Abstract

В Україні найбільшої популярності набули такі методи визначення процентного ризику, як GAP-аналіз, метод дюрації та стрес-тестування. В останнІ десятилІття запроваджуються ще методи вартісної оцінки (Value-at-Risk). Метод дюрації продовжує залишатися ключовим методом для оцінювання процентного ризику, а також входить до складу інших методів або їх комплексів.