dc.contributor.author |
Луцкевич, О. В.
|
|
dc.date.accessioned |
2021-09-14T06:49:13Z |
|
dc.date.available |
2021-09-14T06:49:13Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://ir.stu.cn.ua/123456789/23487 |
|
dc.description |
Луцкевич О. Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів / О. Луцкевич // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2019. - № 4. - С. 461-468. |
en_US |
dc.description.abstract |
Важливим питанням, з яким сьогодні зіткнулися вітчизняні аналітики, є проблема оцінки ризиків саме фінансо-
вого ринку, оскільки фінансові інструменти на сучасному етапі розвитку економіки відіграють величезну роль. Са-
ме тому статтю присвячено комплексному вивченню підходів до управління фінансовими ризиками з урахуванням
особливостей їх виникнення на ринку цінних паперів.
У процесі аналізу було обґрунтовано, що наявні підходи до вимірювання фінансових ризиків цінних паперів мож-
на об’єднати в чотири різні категорії: підхід на основі номінальної вартості, за мірою чутливості факторів, за
мірою ризику на основі розподілу втрат та за мірою ризику на основі сценаріїв. У контексті групування підходів до
вимірювання фінансових ризиків цінних паперів було представлено аналіз сучасних методів оцінки ризиків, що дозво-
лило виділити три напрями їх використання: аналіз чутливості ціни активу до зміни зовнішніх умов; оцінка диспер-
сії і середньоквадратичного відхилення; оцінка ймовірності можливого збитку. Вибір напряму використання мето-
дики конкретним інвестором залежить від його стратегічних переваг по вкладенню коштів і від рівня
структурованості ринкового середовища. |
en_US |
dc.language.iso |
uk |
en_US |
dc.publisher |
Чернігів : ЧНТУ |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 4 (20) |
|
dc.subject |
фінансові ризики |
en_US |
dc.subject |
ризик-менеджмент |
en_US |
dc.subject |
ринок цінних паперів |
en_US |
dc.subject |
фондовий ринок |
en_US |
dc.subject |
методи оцінки ризиків |
en_US |
dc.subject |
міра ризику |
en_US |
dc.subject |
финансовые риски |
en_US |
dc.subject |
риск-менеджмент |
en_US |
dc.subject |
рынок ценных бумаг |
en_US |
dc.subject |
фондовый рынок |
en_US |
dc.subject |
методы оценки рисков |
en_US |
dc.subject |
степень риска |
en_US |
dc.subject |
financial risks |
en_US |
dc.subject |
risk management |
en_US |
dc.subject |
securities market |
en_US |
dc.subject |
stock market |
en_US |
dc.subject |
risk assessment methods |
en_US |
dc.subject |
risk measure |
en_US |
dc.title |
Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів |
en_US |
dc.title.alternative |
Подходы к управлению финансовыми рисками на рынке ценных бумаг |
en_US |
dc.title.alternative |
Approaches to financial risk management in the securities market |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |
dc.description.abstractalt1 |
Важным вопросом, с которым сегодня столкнулись отечественные аналитики, является проблема оценки рис-
ков именно финансового рынка, так как финансовые инструменты на современном этапе развития экономики
играют огромную роль. Именно поэтому статья посвящена комплексному изучению подходов к управлению финан-
совыми рисками с учетом особенностей их возникновения на рынке ценных бумаг.
В процессе анализа было обосновано, что существующие подходы к измерению финансовых рисков ценных бу-
маг можно объединить в четыре разные категории: подход на основе номинальной стоимости, по мере чувстви-
тельности факторов, по мере риска на основе распределения потерь и по мере риска на основе сценариев. В кон-
тексте группировки подходов к измерению финансовых рисков ценных бумаг был представлен анализ современных
методов оценки рисков, позволило выделить три направления их использования: анализ чувствительности цены
актива к изменению внешних условий; оценка дисперсии и среднеквадратического отклонения; оценка вероятности
возможного ущерба. Выбор направления использования методики конкретным инвестором зависит от его страте-
гических преимуществ по вложению средств и от уровня структурированности рыночной среды |
en_US |
dc.description.abstractalt2 |
An important issue faced by domestic analysts today is the problem of assessing the risks of the financial market, as financial
instruments play a huge role in the current stage of economic development. That is why the article is devoted to a comprehensive
study of approaches to financial risk management, taking into account the peculiarities of their appearance in the securities market.
In the course of the analysis, it was substantiated that the existing approaches to measuring the financial risks of
securities can be grouped into four different categories: a face value approach, a sensitivity factor, a risk based loss
distribution and a risk scenario. In the context of grouping approaches to measuring financial risks of securities, an analysis
of modern methods of risk assessment was presented, which allowed to distinguish three directions of their use: analysis of
the sensitivity of the asset price to changing external conditions; estimation of variance and standard deviation; estimation of
probability of possible damage. The choice of the direction of using the methodology by a particular investor depends on its
strategic advantages for investing and on the level of structure of the market environment. |
en_US |