dc.contributor.author |
Шишкіна, О. В.
|
|
dc.contributor.author |
Нагорний, П. В.
|
|
dc.date.accessioned |
2021-04-16T12:47:11Z |
|
dc.date.available |
2021-04-16T12:47:11Z |
|
dc.date.issued |
2020 |
|
dc.identifier.uri |
http://ir.stu.cn.ua/123456789/21832 |
|
dc.description |
Шишкіна, О. В. Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ / О. В. Шишкіна, П. В. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2020. - № 4(24). - С. 136-145. |
en_US |
dc.description.abstract |
У статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних
публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть виконувати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 –
банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено
кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних
рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 найбільш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення
часток ключових показників від оптимальних значень. |
en_US |
dc.language.iso |
uk |
en_US |
dc.publisher |
Національний університет «Чернігівська політехніка» |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 4(24). |
|
dc.subject |
банкрутство |
en_US |
dc.subject |
кредитні установи |
en_US |
dc.subject |
банки |
en_US |
dc.subject |
ризик |
en_US |
dc.subject |
кластерний аналіз |
en_US |
dc.subject |
фінансова безпека |
en_US |
dc.subject |
баланс |
en_US |
dc.subject |
показники балансу |
en_US |
dc.subject |
надійність |
en_US |
dc.subject |
банкротство |
en_US |
dc.subject |
кредитные учреждения |
en_US |
dc.subject |
риск |
en_US |
dc.subject |
кластерный анализ |
en_US |
dc.subject |
финансовая безопасность |
en_US |
dc.subject |
показатели баланса |
en_US |
dc.subject |
надёжность. |
en_US |
dc.subject |
bankruptcy |
en_US |
dc.subject |
credit institutions |
en_US |
dc.subject |
banks |
en_US |
dc.subject |
risk |
en_US |
dc.subject |
cluster analysis |
en_US |
dc.subject |
financial security |
en_US |
dc.subject |
balance sheet |
en_US |
dc.subject |
alance sheet indicators |
en_US |
dc.subject |
reliability |
en_US |
dc.title |
Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ |
en_US |
dc.title.alternative |
Evaluation of the risk of bankruptcy of credit institutions |
en_US |
dc.title.alternative |
Оценивание риска банкротства кредитных учреждений |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |
dc.description.abstractalt1 |
В статье предложена методика оценки риска банкротства кредитных учреждений Украины на основании
данных публичной финансовой отчетности. Выделено 13 ключевых показателей баланса кредитного учреждения,
которые могут выполнять индикативную функцию по отношению к риску банкротства. На основании данных выборки из 40 банков (20 – действующие банки, 20 – банкроты) предложена система качественных признаков высокой
вероятности банкротства/платежеспособности. Проведен кластерный анализ выборки и сформирована матрица
контрольных точек относительных балансовых показателей для различных уровней риска банкротства. Полученная
матрица использована во время оценки риска банкротства для топ-10 наиболее надежных банков. Сформированы
общие рекомендации по нормализации структуры баланса в случае отклонения долей ключевых показателей от оптимальных значений. |
en_US |
dc.description.abstractalt2 |
The article represents a methodology for assessing the risk of bankruptcy of Ukrainian credit institutions on the basis of
public financial reporting data. 13 key indicators of a credit institution's balance sheet were identified, which can perform an
indicative function in relation to the risk of bankruptcy. Based on the data from a sample of 40 banks (20 are operating
banks, 20 are bankrupt), a system of qualitative signs of a high probability of bankruptcy / solvency is proposed. A cluster
analysis of the sample was carried out and a matrix of control points of relative balance sheet indicators for various levels of
bankruptcy risk was formed. The resulting matrix was used to assess the risk of bankruptcy for the top 10 most reliable
banks. General recommendations for the normalization of the balance sheet structure in case of deviation of the shares of key
indicators from the optimal values have been formulated |
en_US |