Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ

Нагорний, П. В.; Шишкіна, О. В.

Головна сторінка IRChNUT
→
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НУ «Чернігівська політехніка»
→
Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал
→
2020
→
Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – №4(24)
→
Перегляд матеріалів

dc.contributor.author	Шишкіна, О. В.
dc.contributor.author	Нагорний, П. В.
dc.date.accessioned	2021-04-16T12:47:11Z
dc.date.available	2021-04-16T12:47:11Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	http://ir.stu.cn.ua/123456789/21832
dc.description	Шишкіна, О. В. Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ / О. В. Шишкіна, П. В. Нагорний // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2020. - № 4(24). - С. 136-145.	en_US
dc.description.abstract	У статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть виконувати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 – банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 найбільш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення часток ключових показників від оптимальних значень.	en_US
dc.language.iso	uk	en_US
dc.publisher	Національний університет «Чернігівська політехніка»	en_US
dc.relation.ispartofseries	Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 4(24).
dc.subject	банкрутство	en_US
dc.subject	кредитні установи	en_US
dc.subject	банки	en_US
dc.subject	ризик	en_US
dc.subject	кластерний аналіз	en_US
dc.subject	фінансова безпека	en_US
dc.subject	баланс	en_US
dc.subject	показники балансу	en_US
dc.subject	надійність	en_US
dc.subject	банкротство	en_US
dc.subject	кредитные учреждения	en_US
dc.subject	риск	en_US
dc.subject	кластерный анализ	en_US
dc.subject	финансовая безопасность	en_US
dc.subject	показатели баланса	en_US
dc.subject	надёжность.	en_US
dc.subject	bankruptcy	en_US
dc.subject	credit institutions	en_US
dc.subject	banks	en_US
dc.subject	risk	en_US
dc.subject	cluster analysis	en_US
dc.subject	financial security	en_US
dc.subject	balance sheet	en_US
dc.subject	alance sheet indicators	en_US
dc.subject	reliability	en_US
dc.title	Оцінювання ризику банкрутства кредитних установ	en_US
dc.title.alternative	Evaluation of the risk of bankruptcy of credit institutions	en_US
dc.title.alternative	Оценивание риска банкротства кредитных учреждений	en_US
dc.type	Article	en_US
dc.description.abstractalt1	В статье предложена методика оценки риска банкротства кредитных учреждений Украины на основании данных публичной финансовой отчетности. Выделено 13 ключевых показателей баланса кредитного учреждения, которые могут выполнять индикативную функцию по отношению к риску банкротства. На основании данных выборки из 40 банков (20 – действующие банки, 20 – банкроты) предложена система качественных признаков высокой вероятности банкротства/платежеспособности. Проведен кластерный анализ выборки и сформирована матрица контрольных точек относительных балансовых показателей для различных уровней риска банкротства. Полученная матрица использована во время оценки риска банкротства для топ-10 наиболее надежных банков. Сформированы общие рекомендации по нормализации структуры баланса в случае отклонения долей ключевых показателей от оптимальных значений.	en_US
dc.description.abstractalt2	The article represents a methodology for assessing the risk of bankruptcy of Ukrainian credit institutions on the basis of public financial reporting data. 13 key indicators of a credit institution's balance sheet were identified, which can perform an indicative function in relation to the risk of bankruptcy. Based on the data from a sample of 40 banks (20 are operating banks, 20 are bankrupt), a system of qualitative signs of a high probability of bankruptcy / solvency is proposed. A cluster analysis of the sample was carried out and a matrix of control points of relative balance sheet indicators for various levels of bankruptcy risk was formed. The resulting matrix was used to assess the risk of bankruptcy for the top 10 most reliable banks. General recommendations for the normalization of the balance sheet structure in case of deviation of the shares of key indicators from the optimal values have been formulated	en_US