Веб-додаток для прогнозування фондового ринку на основі штучних нейронних мереж

Abstract

Об’єктом розробки став веб-додаток для прогнозування фінансових часових рядів на основі штучних нейронних мереж. У роботі описано етапи та методи розробки веб-додатку, який передбачає ціни на фінансові інструменти та забезпечує можливість їх перегляду за допомогою веб-браузера. Форма прогнозу представлена у вигляді графіку ймовірностей, який складається з двох рядків: зелений - ймовірність подальшого руху цін вище поточних значень, червоний рядок - ймовірність подальшого руху цін нижче. Переглядаючи прогноз, можна змінити час на який буде прогноз. Нейронні мережі роблять прогнози щодо періоду дії однієї японської свічки на різних горизонтах, і, змінюючи її, ви можете регулювати діапазон прогнозу. Отримуючи нові дані, система постійно перевіряє попередні прогнози щодо цього значення, тим самим визначаючи точність прогнозу нейронної мережі. Після оцінки точності коригуються пороги початкових значень нейронної мережі для кожного класу прогнозу, а саме рух вгору і вниз.