Abstract:
Важливим питанням, з яким сьогодні зіткнулися вітчизняні аналітики, є проблема оцінки ризиків саме фінансо-
вого ринку, оскільки фінансові інструменти на сучасному етапі розвитку економіки відіграють величезну роль. Са-
ме тому статтю присвячено комплексному вивченню підходів до управління фінансовими ризиками з урахуванням
особливостей їх виникнення на ринку цінних паперів.
У процесі аналізу було обґрунтовано, що наявні підходи до вимірювання фінансових ризиків цінних паперів мож-
на об’єднати в чотири різні категорії: підхід на основі номінальної вартості, за мірою чутливості факторів, за
мірою ризику на основі розподілу втрат та за мірою ризику на основі сценаріїв. У контексті групування підходів до
вимірювання фінансових ризиків цінних паперів було представлено аналіз сучасних методів оцінки ризиків, що дозво-
лило виділити три напрями їх використання: аналіз чутливості ціни активу до зміни зовнішніх умов; оцінка диспер-
сії і середньоквадратичного відхилення; оцінка ймовірності можливого збитку. Вибір напряму використання мето-
дики конкретним інвестором залежить від його стратегічних переваг по вкладенню коштів і від рівня
структурованості ринкового середовища.
